Нейросеть не предсказала цену акций по новостям: пять подходов — ноль результата

Гипотеза «новости двигают рынок» — одна из самых интуитивных, но её проверка на реальных данных дала нулевой результат. Автор потратил недели GPU-часов и проанализировал полный архив финансовых телеграм-каналов с 2021 года (476 000 новостей), используя пять принципиально разных подходов: от простых счётчиков упоминаний до NLP-разметки и пер-минутного event study. Итог — ни один метод не улучшил боевую модель.

Особенно показательно, что две из пяти попыток на этапе бэктеста показали «улучшение» — если бы автор остановился на агрегатной цифре, он бы искренне рассказывал об успехе. На деле каждая версия обманывала на разных этапах: одни давали ложные корреляции, другие — переобучение на шум. Статья содержит подробный разбор всех механизмов: какие признаки считались, какие цифры получились и где именно ломалась логика.